यह रॉबर्ट एफ. स्मिथ की एक अतिथि पोस्ट है @RobInThe Black का स्मिथ इन द ब्लैक यूट्यूब चैनल
एल्गोरिदम, एक व्यापारी का सबसे अच्छा दोस्त।
किसकी प्रतीक्षा?? ट्रेडिंग में सबसे आम गलतफहमियों में से एक यह है कि “एल्गोरिदम मुझे परेशान कर रहे हैं”। सच से और दूर कुछ भी नहीं हो सकता। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो. आप एक स्पष्ट धुरी के नीचे स्टॉप ऑर्डर देते हैं, केवल रुकने के लिए और कीमत को दूसरे तरीके से उलटने के लिए। आप मूल्य खोज के शिकार हैं, एल्गोरिदम के नहीं। एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचें, ऐसा करने वाला प्रोग्राम कोई पैसा नहीं कमाएगा। किसी स्टॉक को केवल नीचे बेचने और फिर रिवर्स करके खरीदारी शुरू करने का कोई मतलब नहीं है।
आइए स्पष्ट करें कि एल्गोरिदम क्या हैं। एल्गोरिदम दो प्रकार के होते हैं या जिन्हें हम “स्वचालित ट्रेडिंग” कहते हैं। पहला प्रकार निश्चित रूप से आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आपको इसकी भनक तक नहीं लगेगी। इसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कहा जाता है। ये प्रोग्राम आपके आदेशों को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन मिली-पैनी और मिलीसेकंड के लिए और जैसा कि मैंने कहा, आपको इसका पता भी नहीं चलेगा।
दूसरा प्रकार केवल एल्गोरिथम ट्रेडिंग है जहां एक प्रोग्राम मानव के बजाय ऑर्डर निष्पादित कर रहा है। यह दूसरा प्रकार आपका सबसे अच्छा दोस्त है। आपने कुछ संघर्षरत व्यापारियों को यह कहते हुए सुना होगा, “बस मेरे व्यापार के विपरीत करो और तुम पैसा कमाओगे।” यह सच नहीं है। ट्रेडों को खोने का विपरीत ट्रेडों को जीतना नहीं है, यह बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करना है। अन्यथा, हम सिर्फ हारने वाले प्रोग्राम बना सकते हैं और फिर प्रोग्राम को इसके विपरीत करने के लिए कह सकते हैं। मेरे पास आपके लिए खबर है, यह अभी भी हारेगा। तो आप पूछते हैं कि हम एल्गोरिदम का उपयोग हमारे पक्ष में कैसे कर सकते हैं?
बहुत सरल। किसी भी ट्रेडिंग प्रोग्राम के लिए, 4 चीजें होती हैं जिन्हें प्रोग्राम करने की आवश्यकता होती है। कौन सा वाहन, SPY, AAPL, आदि। आप उससे क्या करवाना चाहते हैं, खरीदना या बेचना। आप इसे कैसे करना चाहते हैं, बोली पर बने रहकर या ऑफर लेकर, ऑफर पर रहकर या बोली लगाकर बेचें। आप इसे कब और कितने समय के लिए करवाना चाहते हैं. यदि हम एकाधिक समय-सीमा विश्लेषण का उपयोग करते हैं, तो हम वास्तव में जानते हैं कि उन्होंने उन्हें क्या बताया है।
व्यापक उद्देश्यों के लिए, मैं वार्षिक और त्रैमासिक चार्ट से शुरुआत करता हूँ। हालाँकि, हम ज्यादातर इन चार उद्घाटनों का उपयोग कीमत के लिए अपने बेंचमार्क के रूप में करते हैं। मासिक, साप्ताहिक, दैनिक और 60 मिनट। कई समय-सीमाओं का उपयोग करके, हम मूल्य और समय के आधार पर विभिन्न भागीदारी समूहों की पहचान कर सकते हैं, इस प्रकार ज्ञान पर कई एल्गोरिदम हैं कि 70% या अधिक निष्पादित ट्रेड स्वचालित हैं।
समूहों को अलग करने के लिए, हमें समय व्यतीत करने के क्रम की आवश्यकता होती है। हम विशिष्ट समूहों की पहचान करने के लिए प्रत्येक के लिए 4 अलग-अलग खुलने का समय रखना पसंद करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम तब तक व्यापार नहीं करते जब तक वे हमारे पास न हों, इसका मतलब यह है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है। इससे मेरा तात्पर्य यह है। किसी भी सोमवार को, दिन की शुरुआत, सप्ताह और 60 मिनट सभी पहले घंटे के लिए समान होते हैं। पहले घंटे के बाद, 60 मिनट में एक नई शुरुआती कीमत होती है, जबकि दैनिक और साप्ताहिक पूरे दिन समान रहते हैं।
मंगलवार को, दैनिक एक अलग उद्घाटन करके साप्ताहिक से अलग हो जाता है। मंगलवार को दूसरे घंटे को हम “द अनकपलिंग” कहते हैं, जहां अंततः हमारे पास मासिक, साप्ताहिक, दैनिक और 60 मिनट के समूहों के लिए चार अलग-अलग उद्घाटन होते हैं। हालाँकि, यदि कोई नया महीना सप्ताहांत पर शुरू होता है, तो यह दूसरे मंगलवार के दूसरे घंटे तक नहीं होता है क्योंकि साप्ताहिक और मासिक पूरे सप्ताह समान रहते हैं।
तो यह हमें एल्गोरिथम कार्यक्रमों को समझने में कैसे मदद करता है? यदि हम उस चीज़ पर वापस लौटते हैं जिसे उन्हें प्रोग्राम करने की आवश्यकता है तो यह बहुत आसान है। आइए एक उदाहरण के रूप में SPY का उपयोग करें। यदि कीमत 4 अलग-अलग ओपनिंग से अधिक पर कारोबार कर रही है, तो यहां बताया गया है कि कार्यक्रमों को क्या करने के लिए कहा गया था। स्पाई ट्रेड करें, ऑफर लेकर खरीदें, अभी करें। कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं है, यह अवश्य घटित हो रहा होगा। इस जानकारी को समझने से हमें सही समय पर सही जगह पर पहुंचने में मदद मिलती है क्योंकि ऐसा होना जरूरी है।
चूँकि 2020 कुछ लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण व्यापारिक वर्ष है, इसलिए आपको बस वही करना है जो मैंने अभी आपको बताया है और आप देखेंगे कि कैसे इसने न केवल आपको बहुत सारी परेशानियों से दूर रखा है, बल्कि आपको सबसे मजबूत नामों में भी शामिल किया है। कुंआ। फरवरी में, SPY $323.25 पर खुला। तो उस महीने में कभी भी उस संख्या से नीचे जब सप्ताह, दिन और 60 मिनट लाल थे, वे बॉट बोलियाँ मार रहे थे।
मार्च में, SPY $298.21 पर खुला। वही सौदा. वहां अन्य मुद्दे वृहत उद्घाटन थे। $323.58 से नीचे, एसपीवाई तिमाही और वर्ष पर लाल था। ध्यान रहे, यह सब 200 दिन की चलती औसत से ऊपर की गति में सेट है। फिर जैसे मैंने 4 प्रमुख समय-सीमाओं में अनकपलिंग के बारे में बताया, अप्रैल आते-आते, आपको एक नई त्रैमासिक शुरुआत मिल जाएगी।
SPY ने अप्रैल की नई तिमाही और महीने की शुरुआत $247.98 पर की। यह 200 दिन की चलती औसत से काफी नीचे था और फिर भी दशकों में सबसे बड़ी तिमाही अंक वृद्धि में से एक की शुरुआत थी।
इस जानकारी को जानने से आप परेशानी से भी बच जाते अगर आपको एयरलाइंस, क्रूज़ लाइन जैसी छोटी चीजें नहीं मिल रही होती और बोइंग में दस लाख बॉटम्स लेने की कोशिश नहीं होती।
चूँकि हम जानते हैं कि प्रोग्राम ऑफर लेकर आक्रामक तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, जब सभी समय सीमाएँ उनके संबंधित शुरुआती मूल्यों से ऊपर हैं, यह हमें बहुत आक्रामक कार्यक्रमों को ट्रैक करने में भी सक्षम बनाता है। एक बार जब दूसरी तिमाही शुरू हो गई, तो आपको बस शुरुआत से लेकर अगले वर्ष तक कुछ भी स्थिर रहने या हरा-भरा रहने की कोशिश करनी थी। उदाहरण के लिए, SHOP अप्रैल में $400 पर खुली। यह वर्ष के लिए $402.58 पर खुला। इसलिए अप्रैल में किसी भी समय जब मासिक, साप्ताहिक, दैनिक और 60 मिनट 402.58 से ऊपर हरे थे, तो सब कुछ अधिक तेजी का संकेत दे रहा था।
जब मैं यह लिख रहा हूं तो दुकान $1029.97 पर है। इसलिए जब 60 मिनट को छोड़कर सभी समय सीमाएं हरी होती हैं, तो हम बाजों की तरह चक्कर लगाते हुए 60 मिनट की मोमबत्ती के पास इंतजार करते हैं कि क्या कार्यक्रम फिर से चालू होते हैं। आप उन्हें चालू और बंद होते देखेंगे, अब आप जानते हैं कि क्या देखना है।
इसे और भी आसान बनाने के लिए, आपको बस उन नामों का ध्यान रखना होगा जो वास्तव में मार्च मंदी के दौरान बढ़े थे। विशेष रूप से, ZM और TDOC। वर्ष और तिमाही की शुरुआत $68.80 पर होने के बाद ZM पहले से ही पहली तिमाही में ऊंची छलांग लगा रहा था। फिर अप्रैल में $144.80 पर खुलने के बाद दूसरी तिमाही शुरू करने के लिए, इससे ऊपर किसी भी समय जब मासिक, साप्ताहिक, दैनिक और 60 मिनट हरे थे, बहुत आक्रामक एल्गोरिथम खरीदारी।
जब मैं यह लिख रहा हूं तो ZM $261.74 पर है।
टीडीओसी ने वर्ष की शुरुआत $84 पर की। पहली तिमाही के अंत तक यह 155.01 पर बंद हुआ।
ये केवल कुछ जोड़े हैं, लेकिन यदि आप इस वर्ष सभी बड़े मूवर्स को ऊपर की ओर देखें, तो आप देखेंगे कि वे किस तरह एक समान स्थिति में हैं। MELI, QDEL, COUP, NFLX, AMZN, SPOT, DOCU बस कुछ और नाम बताने के लिए।
आइए सबसे विवादास्पद नामों में से एक, टेस्ला पर एक और नज़र डालें! मार्च में, TSLA को बाज़ार से झटका लगा। हालाँकि, आपको याद होगा कि टीएसएलए में साल की शुरुआत बहुत ही खराब जनवरी से हुई थी। तो, टीएसएलए ने वर्ष की शुरुआत $424.50 पर की।
फरवरी में $900 तक जाने के बाद, मार्च में यह गिरकर $524 पर बंद हुआ।
फिर जैसे ही अप्रैल में नई तिमाही और महीना शुरू हुआ, यह $504 पर खुला। अभी भी यह वार्षिक शुरुआत से काफी ऊपर है और दूसरी तिमाही के लिए किसी भी समय यह $504 से अधिक था और मासिक, साप्ताहिक, दैनिक और 60 हरे थे।
मिलते हैं रोबोट! तो अब जब आप जानते हैं, तो सोचें कि वे क्या कर रहे हैं, स्वचालित एल्गोरिदम आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि वे आपके लिए सभी भारी काम करते हैं!
रोब 30 से अधिक वर्षों से व्यापार कर रहा है। वह 16 वर्षों तक शिकागो स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य रहे जहां वह एक ओटीसी और सूचीबद्ध विशेषज्ञ, स्वतंत्र व्यापारी और कई फर्मों के लिए अनुसंधान विश्लेषक थे। पिछले 8 सालों से वह उन्हें पढ़ा रहे हैं
